12月7日上午，新福建经管大讲坛第167期在经管楼314举行，聚焦“机器学习预测的资产配置研究”。中国科学院数学与系统科学研究院副研究员、博士生导师房勇，凭借其深厚研究背景，为学子们带来了深度与广度兼备、观点新颖的学术交流，探讨了该前沿议题。

    在本次论坛中，房勇老师介绍了大类资产配置问题的研究背景、研究现状、主要研究思路及贡献，以及常见因子简介，包括基本面因子、技术面因子、波动率因子、投资者情绪因子。并通过因子筛选与因子配置模型进行因子模拟投资组合构建等。总结出大类资产配置模型：筛选宏观、风格、情绪因子，用LASSO回归的模拟组合，预测模型优配，拓展理论框架。情绪分析：结合网络数据、客观指标，主动分析情绪指数，刻画情绪风险溢价。收益率预测：EGARCH、ARIMA时序模型与机器学习算法预测资产收益，融入因子配置框架。

    本次“机器学习预测的资产配置研究”学术交流分享会的圆满举行，不仅构筑了一个供同学们展示研究成果与互享学术见解的宝贵平台，还向他们推荐了更为便捷且高效的数据分析手段与方法。展望未来，我司将持续举办此类学术交流分享活动，旨在为同学们拓展更多学习渠道与交流空间，进而促进学院研究生学术层次的跃升及科研创新能力的强化。